プログラムは、Microsoft Visual Studio のような統合環境でコンパイルするか、コンソール上でコンパイルします。コンパイラの使用方法、コンパイラスイッチ等は製品によって異なるので、コンパイラの説明書を参照してください。
コンソールでコンパイルする場合は、コンパイル環境を整えてからカレントフォルダをソースファイルがある場所に移動し、コンパイル作業を行います。
例えば Visual Studio 2015 では、インストール時に Visual Studio コマンドプロンプトのショートカットが作成されています。それを起動すると、コンパイルする環境が整ったコンソールが開きます。